Décortiquez les crevettes et mettez-les dans un plat creux. Arrosez-les d’huile et saupoudrez-les de piment de Cayenne. Laissez mariner au frais couvert de film alimentaire pendant 30 minutes.
Préchauffez le four en position grill.
Epluchez les bananes et coupez-les chacune en quatre tronçons. Enroulez les tranches de lard autour de chaque tronçon et posez-les sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
Egouttez les crevettes et piquez-les sur les bananes lardées à l’aide de petits pics en bois. Arrosez le tout de la marinade et enfournez. Faites griller 5 minutes, sortez du four et servez aussitôt.